PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOGE-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DOGE-USD с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dogecoin (DOGE-USD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOGE-USD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59,858.54%
208.95%
DOGE-USD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOGE-USD:

1.19

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

DOGE-USD:

2.04

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

DOGE-USD:

1.21

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

DOGE-USD:

0.75

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

DOGE-USD:

3.46

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

DOGE-USD:

35.61%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

DOGE-USD:

80.96%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

DOGE-USD:

-95.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DOGE-USD:

-74.26%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -43.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 110.61% против 10.05% соответственно.

DOGE-USD

С начала года

-43.42%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

25.79%

1 год

18.00%

5 лет

142.81%

10 лет

110.61%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOGE-USD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOGE-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 1.26
^GSPC: -0.07
Коэффициент Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DOGE-USD: 2.09
^GSPC: 0.05
Коэффициент Омега DOGE-USD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
DOGE-USD: 1.21
^GSPC: 1.01
Коэффициент Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
DOGE-USD: 0.81
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
DOGE-USD: 3.65
^GSPC: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
-0.07
DOGE-USD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и ^GSPC

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.26%
-10.73%
DOGE-USD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и ^GSPC

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 27.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.33%
14.13%
DOGE-USD
^GSPC