Сравнение DOGE-USD с ^GSPC

С начала года, DOGE-USD показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 115.72% против 11.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 28.74% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.