PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOGE-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58,341.59%
217.30%
DOGE-USD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOGE-USD:

0.51

^GSPC:

0.52

Коэф-т Сортино

DOGE-USD:

1.43

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

DOGE-USD:

1.14

^GSPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

DOGE-USD:

0.24

^GSPC:

0.71

Коэф-т Мартина

DOGE-USD:

1.64

^GSPC:

2.33

Индекс Язвы

DOGE-USD:

31.76%

^GSPC:

3.09%

Дневная вол-ть

DOGE-USD:

81.38%

^GSPC:

13.96%

Макс. просадка

DOGE-USD:

-95.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DOGE-USD:

-74.91%

^GSPC:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность -44.85%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 105.76% против 10.57% соответственно.


DOGE-USD

С начала года

-44.85%

1 месяц

-27.24%

6 месяцев

62.63%

1 год

-15.32%

5 лет

147.40%

10 лет

105.76%

^GSPC

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOGE-USD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOGE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOGE-USD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGE-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOGE-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
DOGE-USD: 0.51
^GSPC: 0.13
Коэффициент Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DOGE-USD: 1.43
^GSPC: 0.28
Коэффициент Омега DOGE-USD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
DOGE-USD: 1.14
^GSPC: 1.04
Коэффициент Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DOGE-USD: 0.24
^GSPC: 0.02
Коэффициент Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
DOGE-USD: 1.64
^GSPC: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.13
DOGE-USD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и ^GSPC

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.91%
-8.32%
DOGE-USD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и ^GSPC

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 31.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.38%
5.99%
DOGE-USD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab