PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DOGE-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOGE-USD и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности DOGE-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dogecoin (DOGE-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
159.87%
8.53%
DOGE-USD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOGE-USD:

1.43

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

DOGE-USD:

2.32

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

DOGE-USD:

1.22

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

DOGE-USD:

0.87

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

DOGE-USD:

5.19

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

DOGE-USD:

26.57%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

DOGE-USD:

85.26%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

DOGE-USD:

-95.27%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DOGE-USD:

-54.21%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, DOGE-USD показывает доходность 255.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции DOGE-USD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 109.48% против 11.06% соответственно.


DOGE-USD

С начала года

255.10%

1 месяц

-15.84%

6 месяцев

156.16%

1 год

234.42%

5 лет

172.80%

10 лет

109.48%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DOGE-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOGE-USD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.431.80
Коэффициент Сортино DOGE-USD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.322.37
Коэффициент Омега DOGE-USD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.221.34
Коэффициент Кальмара DOGE-USD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.870.81
Коэффициент Мартина DOGE-USD, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.1911.98
DOGE-USD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DOGE-USD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOGE-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43
1.80
DOGE-USD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DOGE-USD и ^GSPC

Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.21%
-2.62%
DOGE-USD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DOGE-USD и ^GSPC

Dogecoin (DOGE-USD) имеет более высокую волатильность в 27.98% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.98%
3.76%
DOGE-USD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab